中国碳衍生产品交易定义文件（2023年版）.pdf

中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布《中国碳衍生产品交易定义文件》(以下简称《碳定义文件》,包括其不时的修订或更新版本),旨在向市场参与者提供碳衍生产品相关交易文件所使用术语的基本定义，以降低市场交易成本，提高交易效率，促进碳衍生产品市场发展。

《碳定义文件》的著作权属于交易商协会。除为开展与《碳定义文件》有关的交易或为进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《碳定义文件》的纸质、电子或其他形式版本。

《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》(包括但不限于2009年版、跨境文本-2022年版，统称为“NAFMII主协议”)签署方在碳衍生产品交易有效约定中明确约定适用《碳定义文件》时，《碳定义文件》构成NAFMII主协议项下交易有效约定的一部分。选择签署其他协议的市场参与者可根据实际需求选择将《碳定义文件》全部或部分适用于指定碳衍生产品交易。

交易商协会可根据市场发展及实践需要适时对《碳定义文件》的正文和附件进行修订或更新，不断调整、增加定义内容，以符合市场参与者的需求。市场参与者应基于自身独立判断使用本《碳定义文件》,确保相关交易文件符合其风险管理需要。使用《碳定义文件》出现错误、遗漏、无效以及价格错算的，市场参与者应自行承担相应后果。市场参与者还可对《碳定义文件》进行修改或补充，以适应特定交易。

一、通用定义

1.1碳衍生产品交易(简称交易)

指交易双方在相关交易有效约定中指定为“碳衍生产品交易”的金融衍生合约，包括但不限于碳远期交易、碳互换交易、碳期权交易及其组合而成的交易。

碳衍生产品交易可通过碳交易场所指定交易系统或主管部门认可的交易方式进行。

1.2交易有效约定

指就一笔碳衍生产品交易做出的具有法律约束力的约定，包括但不限于交易确认书。

1.3交易确认书

指交易双方交换的用以确认或证明一笔碳衍生产品交易的文件或其他书面证据，包括但不限于成交单、电子确认书、电子邮件、电报、电传、传真、合同书和信件。

1.4成交单(亦称成交确认单、交易成交单)

指交易双方之间通过碳交易场所指定交易系统或其他交易双方协商一致的方式达成一笔碳衍生产品交易后形成的确认该笔交易成交条件的书面凭证。

1.5交易双方/交易一方

指一笔碳衍生产品交易下的交易主体，固定金额支付方与浮动金额支付方、浮动金额支付方与另一浮动金额支付方、远期买方与远期卖方、期权买方与期权卖方、碳排放产品置换双方合称为交易双方，各自称为交易一方。